授業コード 11063204 単位数 2
科目名 ゼミナールⅢ クラス 04
履修期 前期授業 カリキュラム ＊下表参考
担当者 NGUYEN　Duc Lap 配当年次 ＊下表参考
授業の題目 エクセルで学ぶファイナンス入門ⅠIntroduction to Principles of Finance with Excel Ⅰ
学修の概要 本ゼミナールでは、ファイナンス理論の実践的な側面に焦点を当て、Excelを活用して直感的に金融データを分析し、ポートフォリオ理論の基本を学びます。
特に、「リスクとリターン」「ポートフォリオの最適化」などの基礎概念を、数式を極力使わずに、実際の株価データを活用した実践演習を通じて学びます。
統計学の基礎を押さえつつ、金融市場のデータ分析を行い、ポートフォリオの収益率やリスクを計算し、最適な投資戦略を考える力を養います。
学修の到達目標 エクセルを使った金融のデータの扱い方に慣れてもらいながら、ポートフォリオの基本的な概念及び理論を理解できるようになります。
授業計画 第１回 株価のデータ収集とデータのまとめ方（株価データの取得方法、データ整理、過去の株価データをもとに、基本的なデータセットを作成）
第２回 リターンの計算（上場企業の株価データをもとに、リターンを算出）
第３回 確率分布の基本（確率分布とは何か？Excelを用いた基本的な確率分布の視覚化）
第４回 正規分布とその応用（正規分布とは何か？金融市場でのリターン分布の特徴、Excelを用いた正規分布のシミュレーション）
第５回 リスクの概念と定量化（リスクとは？（標準偏差・ボラティリティの概念）、Excelを用いたリスク測定）
第６回 ポートフォリオの収益率の演習（ポートフォリオとは？ポートフォリオ全体のリターンの計算方法、Excelを用いた複数資産の収益率計算）
第７回 ポートフォリオのリスクの演習（分散と共分散の概念、分散投資のメリット、Excelを使ったポートフォリオリスクの計算）
第８回 共分散と相関係数の演習（共分散と相関係数の違い、異なる資産間の相関関係の測定）
第９回 効率的フロンティアと資本市場線（効率的フロンティアとは？ポートフォリオ最適化理論）
第１０回 効率的フロンティアと資本市場線（Excelのソルバー機能を使った最適ポートフォリオ構築、リスクとリターンのトレードオフを視覚化）
第１１回 資本資産市場モデル（リスクプレミアムとは？CAPMの解釈、ExcelでCAPMを計算し、市場ポートフォリオと比較）
第１２回 実際のデータ収集とポートフォリオの構築（実際の株価データを活用したポートフォリオ最適化）
第１３回 3つの資産以上のポートフォリオのつくり方（資産の種類を増やした場合の影響、Excelを用いた多資産ポートフォリオの分析）
第１４回 分散投資を考える（異なる業種・国に分散した投資戦略、グローバルポートフォリオの構築）
第１５回 総括（これまで学んだ内容の復習）
授業外学習の課題 授業外学習では、多くの演習問題に時間をかけて取り組むことが大切です。予習・復習のために、毎週3時間以上を目安に学習時間を確保してください。
履修上の注意事項 無断欠席は認められません。積極的な発言・グループ討論への参加が求められます。
公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件または期末試験の受験要件には影響しないよう配慮します。
公認欠席の場合、代替措置を講じますので、事前に相談してください。
成績評価の方法・基準 定期試験は実施せず、レポート課題や報告（40％）、授業への取り組み（40％）、小テスト（２０％）によって総合的評価します。
テキスト テキストは使用しません。必要に応じ、資料を配布します。
参考文献 手嶋宣之 (著) (2011) 『基本から本格的に学ぶ人のためのファイナンス入門』ダイヤモンド社
キース・カットバートソン (著), ダーク・ニッチェ (著), 吉野 直行 (監修, 翻訳), (2013) 『ファイナンスの基礎理論―株式・債券・外国為替』
主な関連科目 金融システム論、金融政策論、金融演習、証券投資論
オフィスアワー及び
質問・相談への対応		 授業前後や授業中の質問は歓迎します。また、メールにて質問を受け付けます。
必要に応じて研究室への訪問時間を調整するので、連絡してください。
課題と小テストのフィードバックは翌週に総合フィードバックを行います。
■カリキュラム情報
所属 ナンバリングコード 適用入学年度 配当年次 身につく能力
知識・技能 思考力 判断力 表現力 協創力
商学部商学科（Ｆ群） FCBS36031 2018～2022 3･4 - - - - -
商学部商学科（Ｆ群） FCBS36031 2023～2023 3･4 ○ ○ ○ ○ ○