| 授業コード | 94103700 | クラス | |
| 科目名 | 金融統計・モデル分析研究Ⅱ | 単位数 | 2 |
| 担当者 | 張 南 | 履修期 | 後期授業 |
| カリキュラム | ＊下表参考 | 配当年次 | ＊下表参考 |
| 授業題目 | 金融統計とファイナンスの計量分析 Financial Statistics and Econometrics |
| 授業の概要 | 最近の金融分析にとっての重要な発展は、金融経済の動きを資金循環の視点から金融統計とファイナンスの計量分析手法に基づいて理論的に説明できるようになったことである。このため、金融統計の意味を理解したうえで、実際のケースを結び付けて、計量ファイナンス分析の応用方法を検討する。 |
| 学習の到達目標 | 資金循環統計と金融統計の特徴を理解し、計量ファイナンス分析の基本概念と応用方法をよく身につけるようにする。 |
| 授業計画 | 第１回 | 経済循環と経済成長率と景気動向指数 |
| 第２回 | 金融市場の仕組み | |
| 第３回 | 金融政策と財政政策 | |
| 第４回 | 世界経済と金融動向の把握 | |
| 第５回 | 国際資金循環分析の枠組み 資金循環統計と国際収支統計 |
|
| 第６回 | 国際資金循環の統計観測体系 | |
| 第７回 | 金利、債券及び株式市場に関連するデータ | |
| 第８回 | 為替市場に関連するデータ | |
| 第９回 | 重回帰モデルの作成と検定 | |
| 第１０回 | 不均一分散と自己相関 | |
| 第１１回 | 同時方程式モデル 内生変数と外生変数 識別問題：次数条件と階数条件 |
|
| 第１２回 | 同時方程式モデルの推定方法：２SLSと３SLS | |
| 第１３回 | 時系列分析: ARIMAモデルによる時系列データの分析 | |
| 第１４回 | 時系列分析: 単位根と共和分 | |
| 第１５回 | ARCH,GARCHモデル |
| 授業外学習の課題 | SASやEViewsなどの統計処理ソフトの使い方を説明するが、授業以外の時間でも常に練習しておく必要がある。 |
| 履修上の注意事項 | 講義計画にもみたように、この講義は証券市場論、金融論に関する基礎的な知識が必要であるので、合わせてこれらも履修しておくことが望ましい。そして、統計学の知識も必要である。 |
| 成績評価の方法・基準 | 受講態度20％、研究発表30％、レポート50％により総合的に評価する。 |
| テキスト | 張南『国際資金循環分析の理論と展開』ミネルヴァ書房 |
| 参考文献 | 蓑谷千凰彦『金融データの統計分析』東洋経済新報社 釜江廣志『証券分析の基礎』有斐閣 John C. Hull, OPTIONS, FUTYRES, & OTHER DERIVATIVES Prentice-Hall, Inc. |
| 主な関連科目 | 計量経済学研究Ⅰ・Ⅱ、金融システム論研究Ⅰ・Ⅱ、証券市場論研究Ⅰ・Ⅱ |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
質問・相談があれば、授業後にも聞いてください。 或いは、以下の時間と場所へ来て下さい。 時間：毎週金曜日16:30時から17:30時まで 場所：第2研究棟408室 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 |
| 経済科学研究科M現代経済システム専攻 | － | 2019～2020 | 1･2 |