| 授業コード | 40004207 | クラス | 07 |
| 科目名 | ゼミナールⅡ | 単位数 | 2 |
| 担当者 | 岩永 安浩 | 履修期 | 後期授業 |
| カリキュラム | ＊下表参考 | 配当年次 | ＊下表参考 |
| 授業題目 | ゼミナールⅡ：Seminar Ⅱ |
| 授業の概要 | 本ゼミナールでは, 基本的なテキストを輪読しながら, 資産運用を行う上で必要となる金融市場の分析方法や資産運用に関連する基礎的な理論を習得してもらいます。また, 受講者には, 仮想運用を行うことで株式投資を疑似体験してもらいます。仮想運用の状況は, 定期的に報告してもらいます。その時々の経済情勢や金融マーケット環境から, 将来の金融マーケットの動向（例えば, 株式市場が上がるのか下がるのか）についてディスカッションし, 仮想運用のPlan（計画）－Do（実行）－Check（評価）を行います。 本ゼミナールは, 「実務経験のある教員による授業科目」です。担当教員は信託銀行などでファンドマネージャー, 自己勘定トレーダー, クオンツアナリストなど資産運用業務に18年間に渡って従事してきました。本ゼミナールは, 資産運用を行う上で必要となる金融市場の分析方法や資産運用に関連する基礎的な理論を学習しながら, 株式投資を疑似体験することで, 資産運用の実践的なスキルを習得します。 |
| 学習の到達目標 | 本ゼミナールは, 資産運用の理論と実践について学びます。資産運用を行う上で必要となる金融市場の分析方法や資産運用に関連する基礎的な理論を習得し, 習得した知識を活用して独自の投資判断を行うことができるようになることを目標とします。 |
| 授業計画 | 第１回 | ガイダンス |
| 第２回 | 第1回目報告・討論：ポートフォリオのリターンとリスク（テキスト第1章） | |
| 第３回 | 第2回目報告・討論：マーケット・モデル（テキスト第2章） | |
| 第４回 | 第3回目報告・討論：資本資産価格モデル（テキスト第3章） | |
| 第５回 | 第4回目報告・討論：株式の価格評価（テキスト第4章） | |
| 第６回 | 第5回目報告・討論：市場の効率性と株式投資（テキスト第5章） | |
| 第７回 | 第6回目報告・討論：債券の価格と利回り（テキスト第6章） | |
| 第８回 | 第7回目報告・討論：イールドカーブの特性（テキスト第7章） | |
| 第９回 | 第8回目報告・討論：債券の価格変動リスク（テキスト第8章） | |
| 第１０回 | 第9回目報告・討論：債券の信用リスク（テキスト第9章） | |
| 第１１回 | 第10回目報告・討論：債券ポートフォリオ運用（テキスト第10章） | |
| 第１２回 | 第11回目報告・討論：アセット・アロケーション（テキスト第17章） | |
| 第１３回 | 第12回目報告・討論：国際分散投資（テキスト第18章） | |
| 第１４回 | 第13回目報告・討論：投資パフォーマンスの評価（テキスト第19章） | |
| 第１５回 | 第14回目報告・討論：先物の理論価格・先物によるヘッジ（テキスト第11章・第12章） |
| 授業外学習の課題 | 学習した範囲についてテキストの復習を行って下さい。 日々の金融市場の動きを観測し, 自らの投資判断で仮想運用を行って下さい。 |
| 履修上の注意事項 | トレダビ（無料のバーチャル株取引ゲーム）で仮想運用を行ってもらうことを予定しています。 Excelを活用したレポート課題を課す予定です。Excelの使い方については, ゼミナール中に説明しますので, 予備知識は必要ありません。 【対面授業】無 【非対面授業】有（同時双方向：無、オンデマンド：有、課題研究：無） |
| 成績評価の方法・基準 | 【期末試験】無 レポート課題で評価します。 |
| テキスト | 藤林宏・袖山則宏・矢野学・角谷大輔著 『EXCELで学ぶファイナンス2 証券投資分析』 金融財政事情研究会 |
| 参考文献 | 必要に応じて適宜紹介します。 |
| 主な関連科目 | ファイナンス論Ⅰ, ファイナンス論Ⅱ |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
基本的には, 講義の前後に質問等を受け付けます。それ以外の時間では, 事前にE-mailで連絡の上, 予約を取るようにして下さい。 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 |
| 経済科学部現代経済学科（Ｄ群） | － | 2011～2016 | 3・4 |
| 経済科学部現代経済学科（Ｄ群） | FECE30403 | 2017～2018 | 3・4 |