| 授業コード | 94103500 | クラス | |
| 科目名 | 金融統計・モデル分析研究Ⅰ | 単位数 | 2 |
| 担当者 | 張 南 | 履修期 | 前期授業 |
| カリキュラム | ＊下表参考 | 配当年次 | ＊下表参考 |
| 授業題目 | 金融統計とファイナンスの計量分析 Financial Statistics and Econometrics |
| 授業の概要 | 最近の金融分析にとっての重要な発展は、金融経済の動きを資金循環の視点から金融統計とファイナンスの計量分析手法に基づいて理論的に説明できるようになったことである。このため、金融統計の意味を理解したうえで、実際のケースを結び付けて、計量ファイナンス分析の応用方法を検討する。 |
| 学習の到達目標 | 資金循環統計と金融統計の特徴を理解し、計量ファイナンス分析の基本概念と応用方法をよく身につけるようにする。 |
| 授業計画 | 第１回 | 資金循環と金融統計 |
| 第２回 | 金融資産の価値と収益率 | |
| 第３回 | 株式の評価 | |
| 第４回 | リスクとリターン：確率モデル | |
| 第５回 | 効用関数 | |
| 第６回 | 統計的推計：標本分布 | |
| 第７回 | 統計的推定：区間推定と仮設検定 | |
| 第８回 | ポートフォリオ分析： 平均－分散基準とポートファリオ ポートファリオのリスク低減効果 |
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| 第９回 | ポートフォリオ分析： 投資比率の選択 シングル・インデックス・モデル |
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| 第１０回 | 資本資産価格決定モデルCAPM | |
| 第１１回 | 資本資産価格決定モデル APM | |
| 第１２回 | 派生資産（デリバティブ）とその評価 原資産とデリバティブ |
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| 第１３回 | 派生資産（デリバティブ）とその評価 先物取引 |
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| 第１４回 | 派生資産（デリバティブ）とその評価 オプション |
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| 第１５回 | 派生資産（デリバティブ）とその評価 プション価格 |
| 授業外学習の課題 | SASやEViewsなどの統計処理ソフトの使い方を説明するが、授業以外の時間でも常に練習しておく必要がある。 |
| 履修上の注意事項 | 講義計画にもみたように、この講義は証券市場論、金融論に関する基礎的な知識が必要であるので、合わせてこれらも履修しておくことが望ましい。そして、統計学の基礎知識も必要である。 |
| 成績評価の方法・基準 | 受講態度20％、研究発表30％、レポート50％で評価する。 |
| テキスト | 張南『国際資金循環分析の理論と展開』ミネルヴァ書房、 |
| 参考文献 | 小暮厚之・照井伸彦『計量ファイナンス分析の基礎』朝倉書店 蓑谷千凰彦『金融データの統計分析』東洋経済新報社 釜江廣志『証券分析の基礎』有斐閣 John C. Hull, OPTIONS, FUTYRES, ＆ OTHER DERIVATIVES Prentice-Hall, Inc. |
| 主な関連科目 | 計量経済学研究Ⅰ・Ⅱ、金融システム論研究Ⅰ・Ⅱ、証券市場論研究Ⅰ・Ⅱ |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
質問・相談があれば、授業後にも聞いてください。 あるいは、以下の時間と場所へ来て下さい。 時間：毎週金曜日16:30時から17:30時まで 場所：第2研究棟408室 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 |
| 経済科学研究科M現代経済システム専攻 | － | 2018～2019 | 1･2 |